MCQMC08

          Huitième Conférence Internationale sur les méthodes Monte Carlo
          et quasi-Monte Carlo en calcul scientifique            6 -11 juillet 2008
Université de Montréal

Survol

 

La conférence MCQMC est une rencontre biennale consacrée à l'étude des méthodes Monte Carlo (MC) et quasi-Monte Carlo (QMC), les relations entre les deux classes de méthodes et leur application pratique dans différents domaines. La conférence rassemble de 150 à 200 participants. L'objectif est d'offrir un forum où autant les chercheurs de pointe que les utilisateurs peuvent échanger sur les plus récents développements théoriques et les applications importantes de ces méthodes. En bref, les méthodes MC se penchent sur les systèmes complexes grâce à des stimulations alimentées par des nombres aléatoires générés par ordinateur. Les méthodes QMC remplacent ces nombres aléatoires en distribuant plus également ces nombres (choisis avec soin) afin d'améliorer leur efficacité. Une grande variété de techniques spéciales ont été développées et utilisées afin de rendre ces méthodes plus efficaces pour ce qui est de la vitesse et de la précision.

La conférence met l'accent surtout sur l'étude mathématique de ces techniques, leur mise en oeuvre et leur adaptation aux applications concrètes et aux évaluations empiriques. L'événement a été créé par Harald Niederreiter, qui a co-présidé les éditions précédentes : Las Vegas, USA (1994), Salzburg, Austria (1996), Claremont, USA (1998), Hong Kong (2000), Singapore (2002), Juan-Les-Pins, France (2004) et Ulm, Germany (2006).